澳门新葡亰平台游戏 电子商务 机构资金尾盘疯狂扫货的原因,今日尾盘集合竞价大幅拉升的原因

机构资金尾盘疯狂扫货的原因,今日尾盘集合竞价大幅拉升的原因



事实上这是外部资金腾挪仓位入驻MSCI股票造成的,竞价三分钟内外资猛拉入摩权重股票!纳入MSCI后,有许多的基金需要配置,基金分为主动基金和被动基金,主动基金可以根据MSCI提供的名单买入A股,但里面各个股票的买入比例,仓位大小都由外资基金公司自己决定。而被动基金分为完全复制型和增强型,完全复制型是要完全复制MSCI中国指数,跟踪误差尽量的小,为了跟踪误差尽量少,他们最好在今日收盘集合竞价时,按照各成分股在指数中的比例,一次买足,于是就出现了尾盘这大量流入的情况。

2019年5月纳入因子10%

沪指分时图

今天收盘集合竞价时间内,几乎所有能带动指数的个股都出现了急拉,其实都算不上急拉,就是集合竞价收盘期间,大量买单推高撮合竞价,以最低的成本做出了一个指数全红。由于本次纳入的MSCI指数成分股264只基本集中于沪深300,而尾盘集合竞价阶段沪深300成交额竟然达到了88亿,远高于昨日的15亿,也远高于今日中证500的11亿;盘后的数据显示,港股通在集合竞价阶段竟然净买入60亿,占沪深300的70%,这是多么疯狂的事情。

美国三大股指高开低走,至收盘全线收跌。标普500指数下跌0.84%,报2802.32点;纳斯达克综合指数下跌0.39%,报7607.35点;道琼斯工业指数下跌0.93%,报25347.77点。英特尔跌逾2%,领跌道指。

2018年9月纳入因子5%

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按照MSCI的公告,26只中国A股将被纳入MSCI中国指数,其中18只为创业板成分股:同花顺、泰格医药、温氏股份、康泰生物、爱尔眼科、迈瑞医疗、网宿科技、东方财富、沃森生物、乐普医疗、汇川技术、三环集团、芒果超媒、蓝思科技、智飞生物、先导智能、宋城演艺、宁德时代。

竞价前北向资金净流入116亿,收盘出逃近41亿,竞价结束后主力还愣是拉红了大盘,主要的成分股也出现集合竞价的大单成交。怎么个情况?

5月28日A股各指数尾盘集合竞价大幅拉升几十点

图片来源:摄图网

其余8只股票分别是:成都银行、君正集团、财通证券、兖州煤业、东山精密、传化智联、恒逸石化、泛海控股。至此A股总纳入股数升至264只。大家看一下这26只新增的个股尾盘几乎都是这个走法,所以尾盘就是MSCI指数产品配置的。由于今日尾盘的异常走势系资金推动的结果,经历两天的上涨,已有调整需要,因此明天部分今日尾盘强势上涨的个股或许有较大低开可能,不过这也为下一次入摩提供了投资参考。

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A股纳入MSCI的几个关键时间节点为:

招商证券

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A股昨天的行情可谓故事不少,权重搭台A股早盘高开高走,午后主要指数几乎集体亢奋后急转直下集体收绿,尾盘3分钟权重突然大买单云集急速拉高随后看到港股通资金此刻流入约百亿,至收盘上证指数涨0.61%,中证500跌0.15%,上证50涨0.97%。

2019年11月纳入因子20%

A股尾盘惊现陡然拉升

两市今日平开,随后在猪肉、白马股带领下指数震荡上行,市场总体氛围回暖,上证50涨幅居前。午后受消息刺激特斯拉、充电桩概念爆发,指数再度冲高,但持续性一般尾盘指数跳水,集合竞价时间外资大幅流入,MSCI成分股直线拉涨,三大指数快速翻红。今日涨停83家,跌停10家。板块方面,猪肉、农业、电力物联网等板块涨幅居前,分散染料、海南、煤炭等板块跌幅居前。截止收盘,沪指报2909点,涨0.61%;深成指报9035点,涨0.62%;创业板指报1505点,涨0.89%。

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主要是各权重指标股在尾盘集合竞价大单拉升成交

A股三大股指今日尾盘出现陡然拉升的异象,收盘全线上扬,沪指收复2900点,收盘上涨0.61%。

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5月15日,MSCI宣布:A股纳入MSCI因子从5%提升至10%,将于5月28日收盘后正式实施。

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2018年5月、8月MSCI两次各纳入2.5%因子,当日收盘基本并未发生如此尾盘大幅流出的事情;而今日被动资金却敢于在最后3分钟抢筹,不知道是故意为之,还是必须这样操作才可;不过从个股盘中及收盘时的涨幅来看,却存在较大的分化。部分个股如爱尔眼科、海天味业、万科及大秦铁路等集合竞价阶段涨幅均在2%从创出今日新高,而贵州茅台中国平安等收盘涨幅却仅1%。这主要和个股的自由流通市值及今日的成交额有关,尾盘涨幅较大的基本为今日自由流通市值的换手率较低,不过很奇怪的是换手率异常低的大部分银行股尾盘涨幅并不大。

所以短日有干扰情绪性,稍拉长看大概率不会改变当前50区间震荡的格局,目前50ETF的区间上下沿仍有待进一步实。隔夜美股大跌,对A股有负影响,日内依然以震荡为主,波段高抛低吸。

2018年6月纳入因子2.5%

近期市场处于调整状态,而此前一直持续净流入的北向资金近期一直持续净流出,撤离情绪明显,即使在5月27日,A股见底反弹,各大指数强势收高,但仍未改变北向资金净流出的态势。然而今日A股三大股指尾盘陡然拉升,收盘全线上扬,却出现了北向资金尾盘突然大量涌入。从盘后数据看,北向资金买入个股中,中国平安获买入10.9亿元,五粮液、万科A、恒瑞医药、东方财富分别获净买入1.55亿元、2.75亿元、2.39亿元、1.91亿元。

技术上没什么可说的,维持原观点:反弹周期应该在两个星期左右,注意,不是连续涨两个星期,是震荡型拉锯式反弹。至于反弹高度预期不高,2960点一带是务实预期,超预期高度是3000-3030点,悲观高度是2920-2930点一带。操作上,蓝筹选择券商,题材选择自主可控科技股,这里再加一个就是已经调整到位的前期板块龙头。

这只是一个常规操作,上次提高到5%的时候,尾盘集合竞价也出现了大幅流入的情况。

2019年8月纳入因子15%

沪指日K线图

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有些朋友可能注意到了,沪港通、深港通尾盘出现大规模的资金流入,这个拉升是外资买入。

跟踪MSCI指数的资金中,被动资金仅占比15%~20%,跟踪富时罗素指数的资金中,约82.35%为被动基金。至2020年3月,两者有望合计为A股带来3842亿元的主动型资金。

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